Research on the volatility of Shanghai compositeindex with the Markov prediction model based on
rolling window
作者： 许伟河
作者机构： 中国人民银行福州中心支行,福建福州350003出版物刊名： 福建工程学院学报页码： 386-391页年卷期： 2014年 第4期
主题词： 上证综合指数 滚动窗口 马尔科夫链预测模型
摘要：文章运用基于滚动窗口的马尔科夫链预测模型,对上证综指的变动进行研究,创新的给出概率转移矩阵、极限概率以及预测准确率的时变特征,并给出马尔科夫链预测模型的最优窗口长度和状态定义阀值。研究揭示,大盘波动幅度与大盘的极限概率有着密切的关系;股指期货推出后大盘平盘概率占据主导地位,平稳性显著提高,马尔科夫链预测模型的预测准确率也有了较大提高。
